Opções De Picking Stock

Opções básicas: Como escolher o preço de greve certo O preço de exercício de uma opção é o preço ao qual uma opção de compra ou de venda pode ser exercida. Também conhecido como o preço de exercício. Escolher o preço de exercício é uma das duas decisões-chave (o outro é o tempo de expiração) um investidor ou comerciante tem que fazer em relação à seleção de uma opção específica. O preço de exercício tem uma influência enorme sobre como seu comércio de opção vai jogar para fora. Leia sobre para aprender sobre alguns princípios básicos que devem ser seguidos ao selecionar o preço de exercício para uma opção. Considerações de preço de greve Assumindo que você identificou o estoque no qual você quer fazer um comércio de opção, bem como o tipo de estratégia de opção - como comprar uma chamada ou escrever um put - as duas considerações mais importantes para determinar o preço de exercício são ( A) sua tolerância ao risco. E (b) sua compensação de risco-recompensa desejada. uma. Tolerância ao risco Vamos dizer que você está pensando em comprar uma opção de compra. Sua tolerância ao risco deve determinar se você considera uma opção de compra em dinheiro (ITM), uma chamada at-the-money (ATM) ou uma chamada out-of-the-money (OTM). Uma opção ITM tem uma sensibilidade maior - também conhecida como a opção delta - para o preço do estoque subjacente. Portanto, se o preço da ação aumentar em um determinado valor, a chamada ITM ganharia mais do que uma chamada ATM ou OTM. Mas o que se o preço das ações cair O maior delta da opção ITM também significa que ele iria diminuir mais do que uma chamada ATM ou OTM se o preço do estoque subjacente cai. No entanto, uma vez que uma chamada ITM tem um valor intrínseco mais elevado para começar, você pode ser capaz de recuperar parte do seu investimento se o estoque só diminui por um montante modesto antes da expiração da opção. B. Risco-Reward Payoff Seu retorno desejado risco-recompensa significa simplesmente a quantidade de capital que você deseja arriscar sobre o comércio, e sua meta de lucro projetado. Uma chamada ITM pode ser menos arriscada do que uma chamada OTM, mas também custa mais. Se você só quer apostar uma pequena quantia de capital em sua idéia de comércio de chamadas, a chamada OTM pode ser a melhor - perdão a opção de trocadilho. Uma chamada OTM pode ter um ganho muito maior em termos de porcentagem do que uma chamada ITM se a ação subir mais rapidamente do que o preço de exercício, mas, em geral, ela tem uma chance significativamente menor de sucesso do que uma chamada ITM. Isso significa que, embora você plunk para baixo uma quantidade menor de capital para comprar uma chamada OTM, as probabilidades que você pode perder o montante total do seu investimento são maiores do que com uma chamada ITM. Com estas considerações em mente, um investidor relativamente conservador pode optar por um ITM ou chamada ATM, enquanto um comerciante com uma alta tolerância ao risco pode preferir uma chamada OTM. Os exemplos na próxima seção ilustram alguns desses conceitos. Seleção de preço de greve: Exemplos Vamos considerar algumas estratégias de opções básicas sobre a boa ole General Electric (NYSE: GE), uma participação principal para muitos investidores norte-americanos e uma ação que é amplamente percebida como um proxy para a economia dos EUA. A GE entrou em colapso por mais de 85 em um período de 17 meses a partir de outubro de 2007, caindo para um mínimo de 16 anos de 5,73 em março de 2009, quando a crise de crédito global colocou em risco sua subsidiária GE Capital. O estoque recuperou-se firmemente desde então, ganhando 33.5 em 2013 e fechando em 27.20 o 16 de janeiro de 2014. Vamos supor que nós queremos negociar as opções de março 2014 para a simplicidade, nós ignoramos o spread bid-ask e usamos o último preço negociado Das opções de março a partir de 16 de janeiro de 2014. Os preços das colocações de março de 2014 e os pedidos de GE são apresentados nos quadros 1 e 3 abaixo. Usaremos esses dados para selecionar os preços de exercício de três estratégias de opções básicas - comprar uma chamada, comprar um put e escrever uma chamada coberta - para serem usados ​​por dois investidores com tolerância ao risco amplamente divergente, Carla conservadora e Rick Rick. Cenário 1 - Carla e Rick são otimistas na GE e gostariam de comprar as chamadas de março sobre ele. Tabela 1: GE março de 2014 chamadas Com negociação da GE em 27,20, Carla acha que pode negociar até 28 em março em termos de risco de queda. Ela acha que o estoque poderia recusar a 26. Ela, portanto, opta pela chamada de 25 de março (que é in-the-money ou ITM) e paga 2,26 para ele. O 2.26 é referido como o prêmio ou o custo da opção. Como mostrado na Tabela 1, esta chamada tem um valor intrínseco de 2,20 (ou seja, o preço da ação de 27,20 menos o preço de exercício de 25) eo valor de tempo de 0,06 (ou seja, o preço de chamada de 2,26 menos o valor intrínseco de 2,20). Rick, por outro lado, é mais otimista do que Carla, e sendo um tomador de risco, está procurando uma recompensa percentual melhor mesmo que isso signifique perder o montante total investido no comércio se não funcionar. Ele, portanto, opta pela chamada 28, e paga 0,38 por ele. Uma vez que esta é uma chamada OTM, ele só tem valor de tempo e nenhum valor intrínseco. O preço das chamadas de Carlas e Ricks, sobre uma gama de preços diferentes para as ações da GE por vencimento da opção em março, é mostrado na Tabela 2. Note que Rick só investe 0,38 por chamada, e este é o máximo que ele pode perder no entanto, seu comércio Só é rentável se a GE negociar acima de 28,38 (28 preço de exercício 0,38 preço de chamada) antes da expiração da opção. Por outro lado, Carla investe uma quantidade muito maior, mas pode recuperar parte de seu investimento, mesmo se o estoque deriva para 26 por opção expiração. Rick faz lucros muito maiores do que Carla numa base percentual se a GE negociar até 29 por opção de expiração, mas Carla faria um pequeno lucro mesmo se a GE negociasse marginalmente mais alto - digamos para 28 - por expiração de opções. Tabela 2: Pagamentos para chamadas de Carlas e Ricks Como um aparte, observe os seguintes pontos: Cada contrato de opção geralmente representa 100 ações. Assim, um preço de opção de 0,38 implicaria um desembolso de 0,38 x 100 38 para um contrato. Um preço de opção de 2,26 envolve um desembolso de 226. Para uma opção de compra, o preço de equilíbrio é igual ao preço de exercício mais o custo da opção. No caso de Carlas, a GE deve negociar a pelo menos 27,26 antes da expiração da opção para que ela se equilibre. Para Rick, o preço de equilíbrio é maior, em 28,38. As comissões não são consideradas nestes exemplos (para manter as coisas simples), mas devem ser levadas em conta quando opções de negociação. Cenário 2 - Carla e Rick são agora bearish em GE e gostaria de comprar o março põe sobre ele. Carla pensa que a GE poderia recusar até 26 em março, mas gostaria de salvar parte de seu investimento se a GE subir em vez de baixar. Ela, portanto, compra o 29 de março put (que é ITM) e paga 2,19 para ele. A partir da Tabela 3, vemos que este tem um valor intrínseco de 1,80 (ou seja, o preço de exercício de 29 menos o preço da ação de 27,20) e valor de tempo de 0,39 (ou seja, o preço de venda de 2,19 menos valor intrínseco de 1,80). Desde Rick prefere balançar para as cercas. Ele compra os 26 colocados para 0,40. Uma vez que este é um put OTM, é composta inteiramente de valor de tempo e nenhum valor intrínseco. O preço de Carlas e Ricks coloca uma série de preços diferentes para as ações da GE por vencimento da opção em março é mostrado na Tabela 4. Tabela 4: Pagamentos para Carlas e Ricks coloca Observe o seguinte ponto: Para uma opção de venda, o ponto de equilíbrio Preço é igual ao preço de exercício menos o custo da opção. No caso de Carlas, a GE deverá negociar no máximo 26,81 antes da expiração da opção para que ela se equilibre. Para Rick, o preço de equilíbrio é menor, em 25,60. Caso 3: Escrever uma chamada coberta Cenário 3 - Carla e Rick ambos possuem ações da GE e gostariam de escrever as chamadas de março sobre o estoque para ganhar renda de prêmio. As considerações de preço de exercício aqui são um pouco diferentes, uma vez que os investidores têm de escolher entre maximizar a sua receita de prémios, minimizando o risco de o estoque ser chamado de distância. Portanto, vamos supor que Carla escreve as 27 chamadas, que buscar o seu prêmio de 0,80. Rick escreve as 28 chamadas, que lhe dão o prêmio de 0.38. Suponha que a GE fecha às 26,50 à expiração da opção. Neste caso, uma vez que o preço de mercado da ação é menor do que os preços de exercício para ambas as chamadas Carla e Ricks, o estoque não seria chamado e eles iriam manter o montante total do prémio. Mas o que aconteceria se a GE fechasse em 27,50 à expiração da opção. Nesse caso, as ações da Carlas GE seriam chamadas para o preço de exercício 27. Por conseguinte, a redacção das chamadas teria gerado o seu rendimento líquido de prémios do montante inicialmente recebido menos a diferença entre o preço de mercado eo preço de exercício, ou 0,30 (ou seja, 0,80 menos 0,50). Ricks chamadas iria expirar não exercido, o que lhe permite manter o montante total do seu prémio. Se a GE fechar às 28,50 quando as opções expiram em março, as ações da Carlas GE serão chamadas para o preço de exercício 27. Desde que ela vendeu suas ações da GE em 27, que é 1,50 menos do que o preço de mercado atual de 28,50, sua perda nocional no comércio de chamada é de 0,80 menos 1,50 - 0,70. Ricks perda nominal 0.38 menos 0.50 - 0.12. Riscos de escolher o preço de exercício errado Se você é um comprador de chamada ou de compra, escolher o preço de exercício errado pode resultar na perda do prêmio total pago. Este risco aumenta quanto mais longe o preço de exercício é do preço de mercado atual, ou seja, fora do dinheiro. No caso de um escritor de chamadas, o preço de exercício errado para a chamada coberta pode resultar no estoque subjacente sendo chamado de distância. Alguns investidores preferem escrever ligeiramente OTM chamadas para dar-lhes um maior retorno se o estoque é chamado de distância, mesmo que significa sacrificar alguma renda premium. Para um escritor. O preço de exercício errado resultaria na atribuição da ação subjacente a preços bem acima do preço de mercado atual. Isso pode ocorrer se o estoque mergulha abruptamente, ou se houver uma venda repentina do mercado que envia a maioria das ações fortemente mais baixas. Pontos a considerar Considere a volatilidade implícita na determinação do preço de exercício: A volatilidade implícita é o nível de volatilidade que está incorporado no preço da opção. De um modo geral, quanto maior o estoque gyrations, maior o nível de volatilidade implícita. A maioria dos estoques tem diferentes níveis de volatilidade implícita para diferentes preços de exercício, como pode ser visto nas Tabelas 1 amp 3, e os comerciantes de opções experientes usam essa asa de volatilidade como um insumo chave em suas decisões de negociação de opção. Os investidores de novas opções devem considerar aderir a princípios básicos tais como abstendo-se de escrever ITM coberto ou chamadas ATM em ações com volatilidade implícita moderadamente elevada e forte impulso ascendente (uma vez que as probabilidades de o estoque sendo chamado pode ser bastante alto) ou ficar longe de Compra OTM coloca ou chama ações com volatilidade implícita muito baixa. Ter um plano de back-up: Opção negociação necessita de uma abordagem muito mais hands-on do que típico buy-and-hold investir. Ter um plano de back-up pronto para seus negócios opção, no caso de haver um súbito balanço no sentimento de um estoque específico ou no mercado amplo. A decadência do tempo pode rapidamente erodir o valor de suas opções longas, então considere cortar suas perdas e conservar o capital de investimento se as coisas não estiverem indo na sua direção. Avalie pagamentos para diferentes cenários: Você deve ter um plano de jogo para cenários diferentes se você pretende comercializar opções ativamente. Por exemplo, se você escreve regularmente chamadas cobertas, quais são as recompensas prováveis ​​se os estoques são chamados de distância, versus não chamado Ou se você é muito otimista em um estoque, seria mais rentável para comprar opções de curto prazo em uma greve inferior Preço ou opções de maior duração a um preço de exercício mais elevado A escolha do preço de exercício é uma decisão fundamental para um investidor ou comerciante de opções, uma vez que tem um impacto muito significativo na rentabilidade de uma posição de opção. Fazer sua lição de casa para selecionar o preço de exercício ideal é uma etapa necessária para melhorar suas chances de sucesso em negociação de opções. Escolher as opções corretas para negociar em seis etapas Dois grandes benefícios das opções são (a) a extensa gama de opções disponíveis e ( B) a sua versatilidade inerente que permite implementar qualquer estratégia de negociação concebível. As opções são atualmente oferecidas em uma vasta gama de ações, moedas, commodities, fundos negociados em bolsa e outros instrumentos financeiros em cada ativo único, existem geralmente dezenas de preços de greve e datas de vencimento disponíveis. As opções também podem ser usadas para implementar um conjunto deslumbrante de estratégias de negociação, que vão desde simples chamada de baunilha de compra ou escrita, para spreads bullish ou bearish, spreads de calendário e spreads de taxa. Straddles e estrangulamentos. e assim por diante. Mas essas mesmas vantagens também representam um desafio para a opção neófita, uma vez que a multiplicidade de escolhas disponíveis torna difícil identificar uma opção adequada para o comércio. Leia sobre para aprender a escolher as opções certas para o comércio em seis etapas fáceis. Começamos com a suposição de que você já identificou o ativo financeiro como um estoque ou ETF que deseja negociar com opções. Você pode ter chegado a este ativo subjacente em uma variedade de maneiras usando um screener ações. Empregando análises técnicas ou fundamentais. Ou através de pesquisa de terceiros. Ou pode ser simplesmente um estoque ou fundo sobre o qual você tem uma opinião forte. Depois de identificar o ativo subjacente. Os seis passos necessários para identificar uma opção adequada são os seguintes: Formule seu objetivo de investimento Determinar seu retorno de recompensa de risco Confira a volatilidade Identificar eventos Conceber uma estratégia Estabelecer parâmetros de opção Na minha opinião, a ordem mostrada dos seis passos segue um processo de pensamento lógico Que torna mais fácil escolher uma opção específica para negociação. Esses seis passos podem ser memorizados através de um mnemônico acessível (embora não na ordem desejada), que significa Parameters, RiskReward, Objective, Volatility, Events e Strategy. Um guia passo-a-passo para escolher uma opção Objetivo. O ponto de partida ao fazer qualquer investimento é o seu objetivo de investimento. E opção de negociação não é diferente. Que objetivo você quer alcançar com seu comércio da opção É especular em uma vista bullish ou bearish do recurso subjacente Ou é ele para proteger o risco de desvantagem potencial em um estoque em que você tem uma posição significativa Você está põr sobre o comércio a Ganhar alguma renda de prêmio. Qualquer que seja o seu objetivo específico, seu primeiro passo deve ser formulá-lo porque ele forma a base para as etapas subseqüentes. RiskReward. O próximo passo é determinar o seu retorno risco-recompensa, que é muito dependente da sua tolerância ao risco ou apetite para o risco. Se você é um investidor conservador ou comerciante. Então estratégias agressivas, como escrever chamadas nuas ou comprar uma grande quantidade de profundidade do dinheiro (OTM) opções não podem realmente ser adequado para você. Cada estratégia de opção tem um perfil bem definido de risco e recompensa, portanto, certifique-se de entendê-lo completamente. Volatilidade. A volatilidade implícita é o determinante mais importante de um preço de opções, de modo a obter uma boa leitura sobre o nível de volatilidade implícita para as opções que você está considerando. Compare o nível de volatilidade implícita com a volatilidade histórica das ações e o nível de volatilidade no mercado amplo, uma vez que este será um fator chave na identificação de sua estratégia de comércio de opções. Eventos: Os eventos podem ser classificados em duas grandes categorias de todo o mercado e estoque específico. Os eventos de mercado são aqueles que afetam os mercados mais amplos, como anúncios da Reserva Federal e dados econômicos, enquanto eventos específicos de ações são coisas como relatórios de lucros, lançamentos de produtos e spin-offs. (Observe que consideramos apenas os eventos esperados aqui, já que os eventos inesperados são, por definição, imprevisíveis e, portanto, impossíveis de incorporar uma estratégia de negociação). Um evento pode ter um efeito significativo na volatilidade implícita na corrida à sua ocorrência real, e pode ter um enorme impacto sobre o preço das ações quando ocorre. Então, você quer capitalizar sobre o aumento da volatilidade antes de um evento chave, ou você prefere esperar na margem até que as coisas se estabelecem Identificar eventos que podem afetar o ativo subjacente pode ajudá-lo a decidir sobre a expiração adequada para o seu comércio opção. Estratégia . Este é o penúltimo passo na escolha de uma opção. Com base na análise realizada nas etapas anteriores, você agora conhece seu objetivo de investimento, o retorno desejado de recompensa por risco, o nível de volatilidade implícita e histórica e os principais eventos que podem afetar o estoque subjacente. Isso torna muito mais fácil identificar uma estratégia de opção específica. Vamos dizer que você é um investidor conservador com uma carteira de ações considerável, e quer ganhar algum prémio de renda antes de empresas começam a relatar seus ganhos trimestrais em um par de meses. Você pode, portanto, optar por uma estratégia de chamada coberto, que envolve escrever chamadas em alguns ou todos os estoques em seu portfólio. Como outro exemplo, se você é um investidor agressivo que gosta de tiros longos e está convencido de que os mercados estão indo para um grande declínio dentro de seis meses, você pode decidir comprar profundamente OTM coloca em índices de ações principais. Parâmetros. Agora que você identificou a estratégia de opção específica que deseja implementar, tudo o que resta a ser feito é estabelecer parâmetros de opções como expiração, preço de exercício. E opção delta. Por exemplo, você pode querer comprar uma chamada com a expiração mais longa possível, mas com o menor custo possível, caso em que uma chamada OTM pode ser adequada. Por outro lado, se você deseja uma chamada com um delta alto, você pode preferir uma opção ITM. Passamos por essas seis etapas em alguns exemplos abaixo. 1. O investidor conservador Bateman detém 1.000 ações do McDonalds e está preocupado com a possibilidade de um declínio de 5 no estoque durante o próximo mês ou dois. Objetivo . Hedge downside risco no atual McDonalds holding (1.000 ações) o estoque (MCD) está negociando em 93.75. RiskReward. Bateman não se importa um pouco de risco, desde que seja quantificável, mas é detestável assumir risco ilimitado. Volatilidade. A volatilidade implícita nas opções de compra ligeiramente ITM (preço de exercício de 92,50) é 13,3 para chamadas de um mês e 14,6 para chamadas de dois meses. A volatilidade implícita nas opções de venda ligeiramente ITM (preço de exercício de 95,00) é 12,8 para put de um mês e 13,7 para put de dois meses. A volatilidade do mercado medida pelo Índice de Volatilidade CBOE (VIX) é de 12,7. Eventos. Bateman deseja uma cobertura que se estenda passado McDonalds relatório de ganhos, que está programado para ser lançado em pouco mais de um mês. Estratégia . Comprar coloca para proteger o risco de um declínio no estoque subjacente. Parâmetros de opção. Um mês 95 coloca em MCD estão disponíveis em 2,15, enquanto dois meses 95 puts são oferecidos em 2,90. Opção Escolha. Desde Bateman quer hedge sua posição de MCD por mais de um mês, ele vai para os dois meses 95 puts. O custo total da posição put para cobertura de 1.000 ações da MCD é de 2.900 (2,90 x 100 ações por contrato x 10 contratos), este custo exclui as comissões. A perda máxima que Bateman irá incorrer é o prémio total pago pelas puts, ou 2.900. Por outro lado, o ganho teórico máximo é de 93.750, o que ocorreria no evento extremamente improvável de que o McDonalds mergulhe para zero nos dois meses antes da expiração das puts. Se o estoque permanece estável e está negociando inalterado em 93.75 muito pouco antes que os puts expiram, eles teriam um valor intrínseco de 1.25, o que significa que Bateman poderia recuperar cerca de 1.250 do montante investido nas puts, ou cerca de 43. 2. Agressivo Comerciante Robin é otimista sobre as perspectivas para o Bank of America, mas tem capital limitado (1.000) e quer implementar uma estratégia de negociação de opção. Objetivo . Compra especulativa de longo prazo chamadas no Bank of America o estoque (BAC) está negociando em 16.70. RiskReward. Robin não se importa de perder todo o seu investimento de 1.000, mas quer obter tantas opções quanto possível para maximizar seu lucro potencial. Volatilidade. A volatilidade implícita nas opções de compra OTM (preço de exercício de 20) é de 23,4 para chamadas de quatro meses e de 24,3 para chamadas de 16 meses. A volatilidade do mercado medida pelo Índice de Volatilidade CBOE (VIX) é de 12,7. Eventos. Nenhum. As chamadas de quatro meses expiram em janeiro, e Robin acha que a tendência dos mercados de ações para terminar o ano em uma nota forte beneficiará BAC e sua posição de opção. Estratégia . Comprar chamadas OTM para especular sobre um aumento no estoque BAC. Parâmetros de opção. Quatro meses 20 chamadas em BAC estão disponíveis em 0,10, e 16 meses 20 chamadas são oferecidas em 0,78. Opção Escolha. Como Robin quer comprar tantas chamadas baratas quanto possível, ela opta pelos quatro meses 20 chamadas. Excluindo comissões, ela pode adquirir até 10.000 chamadas ou 100 contratos, ao preço atual de 0,10. Embora a compra de 16 meses 20 chamadas iria dar a sua opção comercial um ano a mais para trabalhar, eles custam quase oito vezes mais do que as chamadas de quatro meses. A perda máxima que Robin iria incorrer é o prêmio total de 1.000 pagos para as chamadas. O ganho máximo é teoricamente infinito. Se um conglomerado bancário global o chamar de GigaBank chega e oferece para adquirir o Bank of America por 30 em dinheiro nos próximos meses, as 20 chamadas valerão pelo menos 10 cada, ea posição da opção Robins valerá 100.000 dólares ( Para um retorno de 100 vezes em seu investimento inicial de 1.000). Observe que o preço de exercício de 20 é 20 maior do que o preço atual das ações, então Robin tem que ser bastante confiante em sua visão otimista sobre BAC. Embora a ampla gama de preços de greve e expirações pode torná-lo desafiador para um investidor inexperiente para zero em uma opção específica, os seis passos descritos aqui seguem um processo de pensamento lógico que pode ajudar na escolha de uma opção para o comércio. O mnemônico PROVES ajudará a recordar os seis passos. Divulgação: O autor não possuiu nenhum dos valores mencionados neste artigo no momento da publicação. 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Foram com você a cada passo do caminho Cada pick vem com: Nome do estoque: O estoque específico para comprar opções sobre Número máximo de contratos: Liquidez é calculada para garantir que você não acabar com uma posição enorme que é difícil de vender Proporção do seu fundo Para cometer: Uma porcentagem recomendada será sugerida a você de acordo com o risco de mercado avaliado Onde colocar sua perda de parada: Não há adivinhação. Um objetivo, ponto de perda de parada automatizado é dado para que você não precisa monitorar o mercado em todos Lucro tendo ponto: metas de lucro inicial será dado. Esses alvos serão atualizados diariamente e revistos conforme necessário. Além disso, a ação a ser tomada em uma seleção é atualizada diariamente em sua conta antes que o mercado seja aberto. Dessa forma, você será capaz de tirar proveito imediatamente após a abertura do mercado - direito quando eu faço Pick Hoje é para XYZ ir para cima Por favor, não compre mais de 30 contratos de XYZs Jan 50 opções de chamada com não mais de 25 do seu fundo na prevalecente Pedir preço. Por favor venda a posição para parar a perda quando o último preço de XYZs for menor que 40. Por favor venda a posição para a tomada de lucro quando o último preço de XYZs é maior do que 60. Os subscritores podem também escolher entre recebendo somente picaretas de alta Up), apenas pega pauta (put escolha picos sobre ações esperadas para ir para baixo), ou ambos. Sim Você pode usar o Masters Stock Option Picks para trocar opções com sua conta IRA, pois envolve nada mais do que simple chamada e opção de compra de compra Nenhuma estratégia de spread complexo nem propagação de crédito estratégias necessárias Apenas chamada simples e opção de compra e venda para o seu sucesso financeiro Certifique-se de procurar o aconselhamento do seu consultor financeiro local antes de negociar com sua conta IRA. Opções envolve risco e não é adequado para todos os investidores. Só quero dizer que tenho vindo a utilizar a sua estratégia para as últimas duas semanas e tem que ser a melhor estratégia que eu já usei. Eu fiz 325 na semana passada Acabei de comprar mais 3 picaretas de você. --- Anthony Riccardi, Connecticut, EUA. (Nota: Todos os Testemunhos podem ser verificados, por favor entre em contato com o Fundador para verificação Os resultados individuais podem variar) Nunca negociaram opções antes Nenhuma conta de negociação Nenhum conhecimento de opção Não Problema Você aprenderá tudo sobre negociação de opções e será orientado sobre como abrir uma negociação Conta através do nosso Workshop de Negociação de Opções Básicas GRATUITAMENTE quando você se inscrever para as Opções de Estoque de Mestrado Escolhe Na verdade, você também poderia negociar as ações em si usando nossas recomendações Apenas 1 no seu primeiro mês, em seguida, apenas 49 por mês Perguntas Frequentes Here.02142017 XPO Março 45 Chamadas até 29 em (16 dias) 02132017 A Fev 47,50 Convida até 40 em (8 Dias) 02102017 EWW Fev 44 Chama até 65 em (41 dias) 01312017 JBLU 24 de março Coloca até 88 em (31 dias) 01242017 LOW Fev 70 Chamadas até 69 em (17 dias) 01242017 AA Feb 34 Chamadas até 68 em (2 dias) 01202017 PPG Feb 95 Chamadas até 37 em (5 dias) 01192017 CSX Feb 37 Chamadas até 246 em (4 dias) 01172017 VIAB Feb 37.50 Chamadas 53 em (10 dias) 01102017 SBUX fevereiro 55 chamadas u P 78 em (10 dias) 12202016 PRU Jan 105 Chamadas 27 em (2 dias) 12132016 MSFT Jan 60 Chamadas até 41 em (3 dias) 12072016 XPO Jan 44 Chamadas até 31 em (10 dias) 11292016 OXY Jan 70 Coloca até 52 (2 dias)) 11152016 JD 23 de janeiro Chamadas até 60 em (3 dias) 11092016 QSR Jan 42 Chamadas até 29 em (7 dias) 11042016 FIVE Nov 39 Coloca até 40 em (19 dias) 10132016 MCD Nov 115 Chama 53 em (4 dias) 10052016 MPC Nov 40 Chamadas 41 em (3 dias) 10052016 HIG Nov 42 Chamadas 58 em (3 dias) 09292016 EOG Oct 90 Chamadas 78 9 em (3 dias) 09062016 GT Set 27 Chamadas até 64 em ( 16 dias) 08312016 EOG Oct 90 Coloca até 35 em (10 dias) 08192016 NKE Sept 55 Chamadas até 86 em (20 dias) 08162016 WMT Sept 75 Coloca até 46 em (2 dias) 08112016 HES Set. 55 Solicita 38 em (3 dias) ) 08102016 Yhoo Ago 37 Chamadas até 50 em (23 dias) 08022016 Macy Sept 35 Coloca até 59 em (2 dias) 08012016 LLY Ago 80 Solicita até 41 em (7 dias) 07202016 MSFT Ago 52,50 Chama-se 62 em (3 dias) 07172016 COH Ago 39 Chamadas até 40 em (8 dias) 07122016 UAL Ago 39 Chamadas 55 em (2 dias) 07072016 GE 28 de julho Chamadas até 88 em (32 dias) 07012016 MPC 32 de julho Chamadas até 35 em (39 dias) 06292016 GGP 25 de julho Convida 73 em (32 dias) 06282016 FAST Ago 47 Coloca até 34 em (06 dias) 06162016 HES julho 57,50 Coloca até 40 em (4 dias) 06082016 PG junho 80 chamadas até 100 em (12) dias 06022016 BYM junho 60 chamadas até 62 em (4) dias 05262016 NKE junho 60 põe Up 33 in (11) days 05192016 CRM maio 77,50 chamadas até 55 em (46 dias) 04292016 JD 28 de junho Coloca até 41 em (24 dias) 04132016 MPC 35 de abril Chama 24 em (37 dias) 04122016 UTX May 100 chamadas até 32 (3 dias) 03162016 HOG Abril 45 Chamadas até 43 em (11 dias 03142016 KORS maio 57,50 chamadas até 30 em (15 dias) 03112016 ORCL março 36 chamadas até 65 em (40 dias) 03092016 WBA março 75 chamadas até 58 em (23 Dias) 03032016 VIXY 18 de março Coloca até 43 em (4 dias) 02252016 DPZ março 110 Convida 265 em (4 dias) 02172016 NVDA 24 de março Convida 39 em (3 dias) 02162016 MAR Marzo 57,50 Chamadas 76 in (16 dias) 02092016 VIXX FEb 26,50 Ligações 56 em (2 dias) 02082016 SBUX Março 60 Coloca 267 em (15 dias) 01272016 COH 30 de fevereiro Chamadas 77 em (10 dias) 01262016 SBAC março 95 chamadas 48 em (2 dias) 01112016 BHP 25 de janeiro Coloca 82 em ( 22 dias) 12082015 TSN Enero 50 Chamadas 59 em (10 dias) 11112015 TWX Jan 65 Chamadas 31 em (3 dias) 11092015 FTK Dec 20 Coloca 76 em (1 dia) 11042015 CBS Dec 45 Chamadas 79 em (3 dias) 10272015 XOM Nov 83 Põe 83 em (2 dias) 10222015 LUV Nov 40 Chamadas 76 in (4 dias) 09222015 SPY Set. 192 Coloca 57 em (9 dias) 09172015 BMY Oct 60 Ligações 88 em (4 dias) 09092015 WETF 14 de setembro Chamadas 43 em (2 Dias) 09012015 SPY Sept 196 Põe 77 em (2 dias) 08242015 Payx Sept 48 Coloca 54 em (29 dias) 08122015 Ben Jan 44.50 Põe 46 em (3 dias) 08052015 ATVI 23 de agosto Chamadas 77 em (73 dias) 07312015 LM Nov 50 Chamadas 63 em (5 dias) 07162015 JBLU agosto 19 chamadas 3.50 50 em (19 dias) 07152015 ZIOP agosto 10 chamadas 2,80 56 em (3 dias) 07152015 M agosto 70 chamadas 3,70 37 em (31 dias) 07132015 OLIK julho 35 Cal Ls 2,80 215 em (8 dias) 07132015 PHM 19 de julho Chamadas 1,75 233 em (43 dias) 07102015 FL Agosto 65 Chamadas 5.00 35 em (5 dias) 05202015 NFC Junho 100 Coloca 36 em (31 dias) 05132015 ROK Julho 115 Convida 25 em (3 dias) 05122015 ROK Julho 115 Chamadas 25 (3 dias) 05112015 LLY 72,50 Chamadas 280 em (71 dias) 04232015 ABT Maio 44 Chamadas 40 em (45 dias) 04172015 F 14 de abril Chamadas - 45 em (55 dias) 04172015 SYY Abril 41 Coloca 45 em (62 dias) 04152015 FLEX Abril 10 chamadas 30 em (65 dias) 04142015 HAL Abril 41 chamadas 26 em (59 dias) 03182015 MAT 28 de abril Coloca 51 (26 dias) 03162015 JBLY 15 de junho Chama 50 em (49 dias) ) 02042015 ANTM março 135 chamadas 28 em (3 dias) 01232015 SBUX abril 80 chamadas 76 em (23 dias) 01162015 HCP abril 45 chamadas 52 em (5 dias) 01082015 CTB 30 de janeiro chamadas 39 em (66 dias) 01052015 USO 25 de março põe 41 em (22 dias) 12242014 NWL Março 33 Chamadas 53 em (31 dias) 12232014 DD Jan 72.50 Chamadas 50 em (83 dias) 12192014 FTNT 26 de março Chamadas 34 em (5 dias) 12122014 QCO M Abril 75 Põe 33 em (13 dias) 12122014 DOW Dec 50 Põe 75 em (46 dias) 11212014 LNC Jan 52,50 Chamadas 53 em (53 dias) 11182014 ABY Jan 33 Cals 57 em (11 dias) 11172014 LOW Jan 55 Convida 34 em (15 dias) 11122014 NMM Jan 17,50 Coloca 123 em (23 dias) 11052014 MSFT Nov 42 Chamadas 30 em (58 dias) 10292014 TRV Jan 95 Chamadas 35 em (3 dias) 10132014 AGCO Dec 50 põe 75 em (30 dias) 10132014 P Dec 20 Põe 7,10 19 em (63 dias) 10082014 TXT Dec 38 põe 45 em (3 dias) 09252014 VGK Dec 60 Coloca 45 em (25 dias) 09192014 MMM Oct 140 Chamadas 21 em (50 dias) 09182014 MS Oct 32 Chamadas 49 em (18 dias) 09182014 CME Dec 77,50 Chamadas 29 em (4 dias) 09112014 AG 12 de outubro Chamadas 48 (51 dias) 08202014 LUV 28 de setembro Chamadas 73 em (23 dias) 08152014 MSFT Oct 40 Chamadas 36 em (5 dias) 08062014 CAT Sept 55 Chamadas 39 em (3 dias) 07232014 JNPR 27 de julho Coloca 49 em (110 dias) 07142014 R Julho 85 Chamadas 5.00 32 em (44 dias) 06292014 LO Sept 60 Chamadas 6.30 47 em (4 dias) 06232014 HAL agosto 62,50 Chamadas 56 em (15 dias) 06192014 MO julho 40 chamadas 76 em (18 dias) 06042014 Flex 08 de julho chamadas 59 em (23 dias) 06032014 LRCX julho 57,50 chamadas 57 em (7 dias) 05282014 NSC junho 95 chamadas 31 em (71 Dias) 05272014 BUD Junho 105 Chamadas 24 em (38 dias) 05222014 OUTR Julho 65 Chamadas 20 em (4 dias) 05082014 RHI Junho 45 Chamadas 88 em (12 dias) 05022014 WFC Junho 46 Chamadas 42 em (19 dias) 04282014 WLT junho 11 Põe 33 (42 dias) 04252014 UAL Junho 45 Coloca 47 (5 dias) 04152014 CCL Maio 39 Coloca 64 em (9) dias 04072014 KKD Maio 20 Coloca 36 em (52 ​​dias) 04042014 AVT Maio 43 Chamadas 32 em (5 dias) 03142014 DBD Maio 35 Chamadas 4,00 60 em (21 dias) 03112014 WLP Maio 87,50 Chamadas 7,70 18 em (2 dias) 03042014 LO Março 45 Chamadas 11,15 86 em (66 dias) 03042014 ANF Abril 35 Chamadas 30 in (2 dias) 02052014 MRK Abril 50 Chamadas 70 em (12 dias) 02042014 SWB março 38 chamadas 44 em (2 dias) 02042014 URBN Mrch 37 põe 47 em (2 dias) 02032014 UPS março 97.50 põe 48 em (10 dias) 02032014 JC P 9 de março Coloca 60 em (22 dias) 01312014 CAT maio 87,50 chamadas 22 em (19 dias) 01302014 BSX 10 jan chamadas 39 em (100 dias) 01132014 TJX abril 57,50 chamadas 25 em (22 dias) 12312013 BRCM 26 de fevereiro chamadas 41 em (16 dias) 12192013 CMCSA Jan 45 Chamadas 30 em (52 ​​dias) 12182013 DIS Jan 67.50 50 em (45 dias) 12122013 Ouro Jan 67.50 Coloca 25 em (4 dias) 12122013 BRCM Jan 23 Chamadas 38 em (59 dias) 12112013 BRCM Jan 25 Chamadas 80 em (10 dias) 11212013 CAT Jan 87.50 Põe 27 em (10 dias) 11192013 UAL Jan 35 chamadas 36 em (2 dias) 11152013 JCI Jab 45 Chamadas 31 em (5 dias) 10152013 Fedex nov 115 chamadas 56 em (16 Dias) 10062013 RH novembro 65 põe 87 em (3 dias) 09272013 BRCM novembro 29 põe 48 em (5 dias) 09252013 NCR outubro 34 chamadas 34 em (37 dias) 09192013 baixo outubro 45 chamadas 42 em (36 dias) 09132013 HT 23 de outubro (S) em (5 dias) 09102013 IR Sept 60 Chamadas 38 em (43 dias) 08292013 Suomi (Suomi) Svenska (Finland) Yelp Sept 50 Chamadas 27 on (4 dias) 08162013 Ago 48 put - (9 dias) 08022013 HPQ 23 de setembro Chamadas 39 em (12 dias) 07312013 CMCSA Sept 42 Chamadas 47 em (3 dias) 07252013 RAX Sept 40 Chamadas 19 em (5 dias), 07182013 BK 27 de setembro Chamadas 36 em (4 dias) 07122013 AIG Ago 42 Chamadas 41 em (11 dias) 07112013 AMAT 14 de julho Chamadas 74 em (41 dias) 07112013 CMCSA 39 de julho Chamadas 18 em (66 dias) 07112013 POT Sept 37 Chamadas 62 em (4 dias) 07052013 PNC Ago 70 Chamadas 32 em (6 dias) 07022013 EBAY Ago 50 Chamadas 32 em (16 dias) 06262013 GG 27 de julho Coloca 53 em (3 dias) 06212013 CRM Ago 40 Põe 32 em (11 dias) 06202013 AMX 21 de julho Coloca 52 em (25 dias) 06192013 DLPH Ago 50 Chamadas 48 em (10 dias) 06192013 FDX Julho 97.50 Chamadas 26 em (3 dias) 06112013 EXCH julho 25 chamadas 38 em (23 dias) 05232013 VMW julho 85 põe 19 em (46 dias) 05202013 GS julho 150 chama 18 em 63 dias) 05142013 BK 27 de junho Chamadas 78 em (16 dias) 05142013 GS julho 150 chamadas 32 em (2 dias) 05072013 URI junho 49 chamadas 22 em (57 dias) 04252013 PHM 17 de julho chamadas 38 em (18 dias) 04252013 WDC Julho 48 Chamadas 54 em (11 dias) 04232013 STX 32 de junho Chamadas 31 em (2 dias) 04232013 WHR Jume 105 Chamadas 17 em (23 dias) 04022013 Ebay Julho 49 Chamadas 35 em (23 dias) 04022013 Hertz 19 de junho Convida 55 em (9 dias) 03272013 STK 31 de junho Chamadas 30 em (3 dias) 03252013 LEN Maio 37 chamadas 28 em (36 dias) 03212013 CAT maio 95 põe 23 em (4 dias) 03202013 NKE março 50 chamadas 20 em (45 dias) 03132013 WDC Abril 47 chamadas 28 em (47 dias) 03072013 GMCR abril 43 chamadas 24 dentro (4 dias) 03062013 SLW junho 36 põe 23 dentro (3 dias) 03052013 PPG abril 125 chamadas 24 dentro (9 dias) 02192013 BIDU abril 105 põe 24 dentro 9 dias) 02152013 GLW 14 de fevereiro coloca - 64 (53 dias) 02142013 OIS Março 75 30 (4 dias) 02122013 TSM 15 de abril Chamadas 49 em (57 dias) 01302013 RGLD Fev 65 Chamadas 75 (22 dias) 01252013 KMG abril 80 Chamadas 22 (12 dias) 01222013 STK 31 de março Chamadas 202 em (9 dias) 01162013 GS Abril 125 Chamadas 21 em (10 dias) 01102013 CRUS 26 de março Chamadas 29 em (26 dias) 01092013 FB 23 de março Convida 39 i 01032013 FSSLR 26 de março Chamadas 26 em (11 dias) 01032013 NFLX março 77,50 Chamadas 26 em (3 dias) 01022013 FAST Jan 41,50 Chamadas 30 em (107 dias) 01022013 VRSN 33 de março Chamadas 22 em (3 dias) 01022013 CMCSA Jan 32 Chamadas 48 em (50 dias) 11262012 CL Jan 100 Chamadas 22 (22 dias) 11262012 LNKD Jan 100 Chamadas 9.6 (8 dias) 11132012 EMC Jan 29 Põe 32 (29 dias) ) 11062012 IBM Jan 190 Chamadas 15 (6 dias) 11062012 YUM Jan 65 Chamadas 33 (15 dias) 11062012 LEN Dec 34 Chamadas 32 (6 dias) 10172012 LPX Jan 12,50 Chamadas 49 (23 dias) 10172012 UA Jan 50 Chamadas 30 i (24 Dias) 10172012 CRUS Jan 35 Chamadas 29 (7 dias) 10172012 FCX Nov 35 Chamadas 31 (10 dias) 10162012 TWC Jan 90 Chamadas 20 (2 dias) 10022012 PM Dec 85 Chamadas 20 (30 dias) 09262012 Nov 24 Chamadas 23 em (24 Dias) 09252012 KMG Jan 77,50 Chamadas 58 (33 dias) 09252012 EXPE Jan 13 Chamadas 22 em (9 dias) 09142012 HOG Oct 41 Chamadas 44 em (5 dias) 09062012 LULU Oct 57,50 cCalls 41 em (11 d Ays) 09032012 USB Oct 31 Chamadas 62 em (17 dias) 08052012 AOL Oct 30 Chamadas 37 em (50 dias) 07222012 LOW Oct 23 Chamadas 43 em (24 dias) 07152012 AOL Oct 24 Chamadas 56 (11 dias) 07152012 POT Agosto 48 Coloca 377 (17 dias) 07152012 WFM Nov 80 Chamadas 56 em (4 dias) 05292012 CRUS 24 de junho Chamadas 52 em (16 dias) 05172012 IMAX 27 de setembro Coloca 33 em (4 dias) 05162012 SPLS 17 de junho Chamadas 90 (3 dias) 05162012 STLD 14 de junho Põe 92 (17 dias) 05152012 LEN junho 26 chamadas 41 em (9dias) 05082012 JDSU junho 16 põe 87 em (30 dias) 05022012 IACI julho 45 chamadas 39 (3 dias) 04272012 LEN maio 23 chamadas 34 (12 dias) 04262012 NUAN Julho 20 chamadas 32 (4 dias) 04172012 WFM Maio 80 chamadas 34 (9 dias) 04022012 EQR Julho 55 chamadas 30 (14 dias) 03112012 SWK Abril 77.50 chamadas 50 (1 dia) 03112012 LNKD Abril 90 chamadas 25 (3 dias) 03042012 MOS Abril 62.50 põe 34 (8 dias) 02272012 RAI Março 36 chamadas 44 (2 dias) 02262012 KGC 13 de maio coloca 56 (17 dias) 02262012 LEN Abril 21 Chamadas 50 (11 dias) 02192012 APOL março 55 coloca 326 (9 dias) 02192012 APLL março 55 coloca 328 (9 dias) 02192012 UNP maio 110 chamadas 13 (8 dias) 02192012 UNP maio 110 chamadas 13 (7 dias) 02162012 DECK março 77.50 chamadas 9 (11 dias) 02142012 GMCR março 55 chamadas 21 (2 dias) 02122012 CNX Abril 42 põe 36 (22 dias) 02122012 GMCR Março 55 chamadas 21 (2 dias) 02082012 VFC Feb 125 chamadas 36 (30 dias) 02012012 Rápido May 40 chamadas 19 (14 dias) 01122012 AMGN Janeiro 82.50 chamadas 30 em (18 dias) 01112012 LNKD Fev 52,50 Chamadas 32 (12 dias) 12182011 TCK Fev 45 Coloca 41 (12 dias) 11202011 LVS Jan 12 45 Chamadas 70 09182011 LULU Oct 55 Chamadas 41 (1 dia) 09182011 WYNN Oct 145 Chama 36 ( 1 dia) 08282011 GLD Oct 177 Chamadas 21 (4 dias) 08212011 JPM Oct 39 Coloca 12 (18 dias) 08142011 SLV Sept 35 Chamadas 54 (5 dias) 08142011 VFC Sept 105 Chamadas 213 (22 dias) 08072011 SLV Sept 36 Chamadas 53 (12 Dias) 07302011 ANF Ago 65 Chamadas 22 (2 dias) 07172011 GLD Ago 153 Chamadas 30 (13 dias) 2014 carteira 41 2013 Carteira 33 2012 Carteira 76 2011 Carteira 38 2010 Portf Olio 130 2009 Portfilio 49 PORTFÓLIO GLOBAL 2008 EXCEDIDO 190 não auditado sem taxas de negociação Qlik Technologies (QLIK) Qlik Technologies Inc fornece solução de Business Intelligence. Ele desenvolve, comercializa e implementa produtos de software e serviços relacionados O estoque foi indo mais alto, uma vez que chegou ao redor 34 na semana passada Esperamos que o estoque para mover mais alto esta semana. O estoque está acima de 15,6 YTD Use esta regra geral ao negociar nossas previsões de opções. Nossas recomendações podem ser ativadas até 4 dias a partir da data da previsão original, desde que o preço da ação subjacente e da opção ainda estejam na mesma faixa da previsão (com-in 7) Se o preço da opção não for Dentro do intervalo de previsão dentro de 4 dias, não fazem o comércio. VENDIDO EM 71315 2.80-LUCRO DE 215 IN (8 DIAS) Vendido em 71315 2.80, lucro de aprox. 215 em (8 dias) Comentários semanais da Opção Pro LNKD vendido para lucro de 32 em 10 dias vendeu o VFC Feb 125 Solicita um lucro de 36 em 30 dias. Vendeu o RGLD fevereiro 65 chamadas em 1812 para um lucro de 75 em 22 dias vendeu o FAST Maio 40 chamadas em 21212 para um lucro de 19 em 10 dias Vendido o RAI Março 36 chamadas para um lucro de 44 em 122911 em 2 dias vendeu o GMCR em 21412 para um lucro de 21 em 2 dias Comércio do ano: Vendido o APOL março 55 põe para 10.00. Comprou-los para 4.05 9 dias eariler vendeu o UNP Maio 110 chamadas em 22712 para um lucro 13 em 8 dias quotI postou apenas duas previsões de opção para 2 ações em movimento rápido cujos preços das ações caíram quando eles liberados ganhando. Acredito que os estoques vão subir 2 a partir daqui. Ambas as ações têm preços de opção barata, que pode ser facilmente dobrar se as ações subirem apenas 2. Boa sorte para os nossos subscritores. Insights para a semana de novembro 1 quotI encontrou duas ações de baixa. Um está a meio caminho do alvo eo outro está na borda da queda livre. Boa sorte para os nossos assinantes para pegar o lucro a partir destes momentum down. quot 23 de outubro de 2009 QuotSome notícias tem tido grandes efeitos sobre o movimento de ações. Acabei de publicar duas previsões de opções de ações que tiveram movimentos de movimento depois que as notícias foram lançadas. Um caiu após notícias negativas, e um pulou após um relatório de notícias positivas. Se eu estiver certo, essas previsões de opções devem fazer bons lucros. Boa sorte aos nossos assinantes. quot Depois de fazer a minha pesquisa neste fim de semana, publiquei 2 novos jogos de curto prazo para esta semana. Um jogo tem o potencial de fazer um lucro 1.100 esta semana, e pode ser jogado de duas maneiras diferentes. Se você ainda não se inscreveu, JUNTE-SE AGORA, para que você possa aproveitar esse dinheiro fazendo oportunidades. Os mercados na semana passada fizeram um movimento de baixa. Eu pesquisei muitos estoques de baixa e postou 2 opções de opção PUT este fim de semana. Nossas escolhas da opção do previousPUT estão acima de 100 desde que nós os compramos em seus preços de alvo. Foi uma semana muito boa para todos os assinantes com todos os três de nossa opção ativa atual mostrando mais de 60 ganhos. Em geral, o mercado parece positivo, apesar da economia sombria. Acabei de lançar as opções desta semana. Há duas picaretas esta semana e ambos devem fazer muito bem. Portanto, agora temos 5 opções ativas no portfólio Para aqueles de vocês pedindo para atualizar para a assinatura anual, primeiro você deve excluir sua assinatura mensal Se você me enviar um e-mail eu vou acreditar de volta suas mensalidades para o seu sub anual. Lembre-se de investir de forma responsável e ter uma boa semana desta semana na RTI, estamos acima de 60 nas chamadas Oct 22,50, que estão negociando 2,85. As chamadas EJ Oct 22.50 estão negociando 1.60, acima de .40cents de nosso 1.20 preço de compra. Estamos vendo retornos de três dígitos na opção RTI em apenas uma semana. Parece que ele tem muito mais alto para ir. Ver previsão. Eu estarei postando outra opção forte jogar amanhã, Thrusday 917 Estamos vendo ganhos de dois dígitos em nossa seleção de opção EJ da semana passada Bem-vindo ao The Option Pro. Nós adicionamos muitos usuários novos ao serviço e as picaretas da última semana estão funcionando agradàvel. Esperamos ganhos de três dígitos na RTI este mês. Lembre-se de investir de forma responsável. Esperamos ter nosso primeiro webinar nas próximas semanas e notificaremos todos os assinantes por e-mail. Para que você possa entrar e fazer perguntas e aprender mais sobre como identificar opções-chave preparadas para grandes ganhos por conta própria.